Welke klant gaat zijn hypotheekrente niet betalen? En wat is de impact als er iets in de wereld verandert? Het bijbenen van een stroomversnelling aan veranderingen is een bijna bovenmenselijke opgave voor de afdeling van Guido Hendrikx, Manager Risk Modeling bij Achmea Bank. Daarom laat hij het modelleren tegenwoordig grotendeels over aan de computer. Die leerde de kneepjes van het vak mede dankzij de expertise van Pipple.
Als er één zekerheid is in het leven, dan is het wel de hypotheek die elke maand wordt afgeschreven, zullen de meeste huizenbezitters denken. Een bank beleeft dat net wat anders. Binnen een klantenbestand wordt voortdurend eerder afgelost of niet betaald. Hypotheekproducten veranderen door de tijd heen en dat geldt ook voor de samenstelling van het klantenbestand en wet- en regelgeving. Om op al die mogelijke veranderingen te anticiperen, zijn een heleboel modellen nodig die continu geactualiseerd moeten worden.
Automatiseren
‘Met vier man zijn we best een kleine afdeling’, vertelt Hendrikx. Om structureel aan capaciteit te winnen schakelde hij Pipple in. Hij vroeg ze in eerste instantie om een model te updaten. Er volgde nog meer opdrachten, waarbij ze er telkens in slaagden om processen efficiënter te maken. Pipples laatste truc: met één druk op de knop is het model aan te passen aan de nieuwste inzichten. De totale besparing van Achmea Bank is vele maanden per jaar aan werk. Bovendien rapporteert het team van Hendrikx de uitkomsten nu op een consistentere manier. En, last but not least: ze kunnen hierdoor veel sneller aan auditoren en DNB voorrekenen hoe bepaalde factoren het model beïnvloeden.
Met één druk op de knop is het model aan te passen aan de nieuwste inzichten. De totale besparing van Achmea Bank is vele maanden per jaar aan werk.
Ongevraagde training
Omdat Pipple zag dat er binnen de organisatie onvoldoende kennis was om al het mogelijke uit de eigen data en de open source platforms (zoals R) te halen, hebben ze op eigen initiatief in drie ochtenden vijftien man van Achmea Bank opgeleid. Een extra service waar Hendrikx niet op had gerekend. ‘Buitengewoon’, noemt hij dat gebaar.
Open source
Een van de dingen die Pipple zo krachtig maakt volgens Hendrikx, is hun slimme gebruik van open source oplossingen en de kwaliteit van de code. ‘Over de hele wereld worden er open source ontzettend nuttige dingen gebouwd, waardoor je niet zelf het wiel hoeft uit te vinden. Maar daarvoor zijn wel twee dingen nodig: je moet weten waar je moet zoeken in de brei van formules en algoritmes en je moet de oplossingen die je er vindt doorgronden en op maat maken voor de specifieke vraagstukken van de klant.’ Pipple kan beiden, vindt hij.
Dat Pipple bedreven is in de nieuwste technieken op de markt, heeft het bureau volgens hem te danken aan een uitstekende neus voor de beste wiskundigen en econometristen. ‘Er werken jonge mensen die heel gedreven zijn om complexe problemen op te lossen. Elk van hen is analytisch supersterk. Communicatief zijn ze ook goed; het zijn gewoon echt leuke mensen.’ Lars, ‘zijn’ Pipple-consultant, is na de afronding van zijn opdracht bij het team van Hendrikx al op meerdere opdrachten binnen Achmea Bank ingezet. Zo hielp hij bijvoorbeeld ook om een nieuw model te implementeren in de SAP-omgeving. Hendrikx: ‘Op elke afdeling waar Lars was, wist hij te overtuigen met zijn kennis en creativiteit. We hebben zijn opdracht al drie keer uitgebreid.’
